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银行从业资格考试风险管理模拟试题(1)(二)
(发布时间:2009-5-6 21:49:00 来自:模考网)

  D.风险管理流程越复杂,则会有效减少风险因素

  12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C

  A.Credit Metrics

  B.KMV模型

  C.VaR模型

  D.高级计量法

  13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A

  A.信用等级

  B.资产规模

  C.盈利水平

  D.还款意愿

  14.压力测试是为了衡量:B

  A.正常风险

  B.小概率事件的风险

  C.风险价值

  D.以上都不是

  15.外部评级主要依靠:A

  A.专家定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析结合

  D.以上都不对

  16.预期损失率的计算公式是:A

  A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

  B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

  C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

  D.预期损失率=预期损失/资产总额

  17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?D

  A.不良贷款清收转化情况

  B.新发放贷款质量情况

  C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

  D.以上都是

  18.信用风险经济资本是指:A

  A.商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

  B.商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

  C.商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

  D.以上都不对

  19.贷款组合的信用风险包括:C

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既可能有系统性风险,又可能有非系统风险

  D.以上的都不对

  20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:B

  A.15亿

  B.12亿

  C.20亿

  D.30亿

 

 21.以下关于相关系数的论述,正确的是:D


  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

  22.信用转移矩阵所针对的对象是:C

  A.客户评级

  B.债项评级

  C.既有客户评级,又有债项评级

  D.以上都不对

 

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