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银行从业资格考试风险管理模拟试题(4)(二)
(发布时间:2009-5-6 21:44:00 来自:模考网)

  D.使用企业特定的数据,该数据应能被合理估算,并且与市场预期不冲突

  E.根据资产获得时的历史成本

  22.以下关于久期缺口的论述正确的是:ACE

  A.当久期缺口为正时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨

  B.当久期缺口为负时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,银行净值的市场价值上涨

  C.当久期缺口为负时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨

  D.当久期缺口为正时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨

  E.当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险的影响

  23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示:AC

  A.资产的到期期限

  B.资产的不同市场价值

  C.资产的到期收益率

  D.资产的现值

  E.资产的当期收益率

  24.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是:ABCDE

  A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险

  C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

  D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响

  E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

  25.操作风险的成因主要包括:ABCD

  A.人员因素

  B.内部流程

  C.系统缺陷

  D.外部因素

  E.其他因素

  26.核心雇员流失的风险具体体现为:BCD

  A.核心员工的知识/技能缺乏

  B.缺乏足够后援/替代人员

  C.相关信息缺乏共享和文档记录

  D.缺乏岗位轮换机制

  E.核心员工的欺诈行为

  27.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ABCD

  A.数据/信息质量

  B.违反系统安全规定

  C.系统设计/开发的战略风险

  D.系统的稳定性、兼容性、适宜性

  E.系统开发、维护成本过高

  28.基本指标法的计算中涉及哪几个变量?ABC

  A.前三年中各年为正的总收入

  B.前三年中总收入为正数的年数

  C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

  D.前三年的总收入

  E.所计量的总的年数

  29.根据巴塞尔委员会规定,为了具备使用标准法的资格,商业银行必须至少满足哪些条件?ABC

  A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

 

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